Strategi Forex Investopedia

Strategi Untuk Trading Algoritma Forex Sebagai hasil dari kontroversi baru-baru ini, pasar forex telah mendapat sorotan yang semakin ketat. Empat bank besar dinyatakan bersalah berkomplot untuk memanipulasi nilai tukar mata uang asing, yang menjanjikan kenaikan pendapatan yang cukup besar kepada pedagang. Secara khusus, bank-bank terbesar di dunia sepakat untuk memanipulasi harga dolar A. S. dan euro dari tahun 2007 sampai 2013. Pasar valas sangat tidak diatur walaupun menangani 5 triliun-setiap transaksi setiap hari. Akibatnya, regulator mendesak penerapan perdagangan algoritmik. Sebuah sistem yang menggunakan model matematis dalam platform elektronik untuk mengeksekusi perdagangan di pasar keuangan. Karena tingginya volume transaksi harian, perdagangan algoritmik forex menciptakan transparansi, efisiensi yang lebih besar dan menghilangkan bias manusia. Sejumlah strategi berbeda bisa diupayakan oleh trader atau perusahaan di pasar forex. Misalnya, lindung nilai otomatis mengacu pada penggunaan algoritma untuk melindungi risiko portofolio atau untuk menghapus posisi secara efisien. Selain lindung nilai otomatis, strategi algoritmik meliputi perdagangan statistik, eksekusi algoritmik, akses pasar langsung dan perdagangan frekuensi tinggi, yang kesemuanya dapat diterapkan pada transaksi valas. Auto Hedging Dalam berinvestasi, lindung nilai adalah cara sederhana untuk melindungi aset Anda dari kerugian yang signifikan dengan mengurangi jumlah yang dapat Anda kehilangan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Dalam perdagangan algoritmik, lindung nilai dapat dilakukan secara otomatis untuk mengurangi risiko terkena pedagang. Perintah lindung nilai yang dihasilkan secara otomatis mengikuti model tertentu untuk mengelola dan memantau tingkat risiko portofolio. Di pasar forex, metode utama perdagangan lindung nilai adalah melalui kontrak spot dan opsi mata uang. Kontrak spot adalah pembelian atau penjualan mata uang asing dengan segera pengiriman. Pasar spot fprex telah berkembang secara signifikan sejak awal tahun 2000an karena masuknya platform algoritmik. Secara khusus, pesatnya perkembangan informasi, sebagaimana tercermin dalam harga pasar, memungkinkan peluang arbitrase muncul. Peluang arbitrase terjadi ketika harga mata uang menjadi tidak sejajar. Arbitrase segitiga Seperti yang diketahui di pasar forex, adalah proses mengubah satu mata uang kembali ke dirinya sendiri melalui berbagai macam mata uang. Pedagang frekuensi tinggi dan algoritmik hanya bisa mengidentifikasi peluang ini melalui program otomatis. Sebagai turunan. Opsi forex beroperasi dengan cara yang sama seperti opsi pada jenis efek lainnya. Opsi mata uang asing memberi pembeli hak untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada nilai tukar tertentu di beberapa titik di masa depan. Program komputer memiliki opsi biner otomatis sebagai cara alternatif untuk melakukan lindung nilai terhadap perdagangan mata uang asing. Pilihan biner adalah jenis opsi di mana bayaran mengambil satu dari dua hasil: perdagangan berakhir pada nol atau pada harga strike yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis Statistik Dalam industri keuangan, analisis statistik tetap menjadi alat yang signifikan dalam mengukur pergerakan harga suatu keamanan dari waktu ke waktu. Di pasar forex, indikator teknis digunakan untuk mengidentifikasi pola yang dapat membantu memprediksi pergerakan harga di masa depan. Prinsip bahwa sejarah berulang itu sendiri sangat penting untuk analisis teknis. Karena pasar FX beroperasi 24 jam per hari, jumlah informasi yang kuat akan meningkatkan signifikansi statistik perkiraan. Karena meningkatnya kecanggihan program komputer, algoritma telah dihasilkan sesuai dengan indikator teknis, termasuk moving average convergence divergence (MACD) dan indeks kekuatan relatif (relative strength index / RSI). Program Algoritma menunjukkan waktu-waktu tertentu di mana mata uang harus dibeli atau dijual. Eksekusi Algoritma Algorithmic trading memerlukan strategi eksekusi yang bisa digunakan manajer dana untuk membeli atau menjual sejumlah besar aset. Sistem perdagangan mengikuti seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan diprogram untuk melakukan pemesanan berdasarkan harga, risiko dan cakrawala investasi tertentu. Di pasar forex, akses pasar langsung memungkinkan trader dari sisi buy melakukan order forex langsung ke pasar. Akses pasar langsung terjadi melalui platform elektronik, yang seringkali menurunkan biaya dan kesalahan perdagangan. Biasanya, perdagangan di pasar terbatas pada pialang dan pembuat pasar. Namun, akses pasar langsung memberi peluang kepada perusahaan penjual beli samping untuk menjual infrastruktur sisi penjualan, memberikan kontrol lebih besar kepada klien atas perdagangan. Karena sifat perdagangan algoritmik dan pasar FX, eksekusi pesanan sangat cepat, yang memungkinkan pedagang untuk memanfaatkan peluang trading jangka pendek. High Frequency Trading Sebagai bagian yang paling umum dari perdagangan algoritmik, perdagangan frekuensi tinggi telah menjadi semakin populer di pasar forex. Berdasarkan algoritma yang kompleks, perdagangan frekuensi tinggi adalah eksekusi sejumlah besar transaksi dengan kecepatan sangat cepat. Seiring pasar keuangan terus berevolusi, kecepatan eksekusi yang lebih cepat memungkinkan trader untuk memanfaatkan peluang menguntungkan di pasar forex, sejumlah strategi perdagangan frekuensi tinggi dirancang untuk mengenali situasi arbitrase dan likuiditas yang menguntungkan. Pesanan yang diberikan segera dijalankan, pedagang dapat memanfaatkan arbitrase untuk mengunci keuntungan bebas risiko. Karena kecepatan perdagangan frekuensi tinggi, arbitrase juga bisa dilakukan di harga spot dan future dari pasangan mata uang yang sama. Advokat perdagangan frekuensi tinggi di pasar mata uang menyoroti perannya dalam menciptakan tingkat likuiditas dan transparansi yang tinggi dalam perdagangan dan harga. Likuiditas cenderung terus berlanjut dan terkonsentrasi karena ada sejumlah produk dibandingkan dengan ekuitas. Di pasar forex, strategi likuiditas bertujuan untuk mendeteksi ketidakseimbangan order dan perbedaan harga diantara pasangan mata uang tertentu. Ketidakseimbangan pesanan terjadi bila ada kelebihan jumlah pesanan beli atau jual untuk aset atau mata uang tertentu. Dalam hal ini, pedagang frekuensi tinggi bertindak sebagai penyedia likuiditas, mendapatkan spread dengan cara melakukan arbitrase selisih antara harga beli dan jual. The Bottom Line Banyak yang meminta regulasi dan transparansi yang lebih besar di pasar forex sehubungan dengan skandal terakhir. Meningkatnya adopsi sistem perdagangan algoritmik forex dapat secara efektif meningkatkan transparansi di pasar forex. Selain transparansi, penting agar pasar forex tetap likuid dengan volatilitas harga rendah. Strategi perdagangan algoritma, seperti lindung nilai otomatis, analisis statistik, eksekusi algoritmik, akses pasar langsung dan perdagangan frekuensi tinggi, dapat mengekspos ketidakkonsistenan harga, yang merupakan peluang menguntungkan bagi pedagang. Strategi Investasi untuk Akun Pensiun Anda Dengan tingkat suku bunga yang melampaui 36 tahun Rendah dan diperkirakan akan meningkat, sebagian besar investor berharap melihat harga obligasi turun dan akibatnya memberikan imbal hasil negatif pada aset yang berisiko rendah. Kami telah melihat rebound dalam ekuitas, dan dengan SampP 500 dan Dow pada semua waktu tertinggi, ada yang mengatakan bahwa pasar saham sangat dihargai. Sebagai pensiunan yang mencari penghasilan dari investasi Anda dan ingin mempertahankan prinsipal Anda, di mana Anda bisa mengubah Apa cara pensiunan dapat berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan dan masih meminimalkan risiko Anda selalu mendengar Anda memerlukan portofolio terdiversifikasi dan itu tidak berubah, tapi apa yang telah berubah Adalah bagaimana Anda melakukan diversifikasi. Pensiunan perlu menentukan alokasi aset yang tepat untuk saham, obligasi, uang tunai dan alternatif berdasarkan kebutuhan pendapatan, kerangka waktu, dan toleransi terhadap risiko. (Untuk bacaan terkait, lihat: 6 Strategi Alokasi Aset yang Berhasil.) Bagaimana Mengidentifikasi Investasi di Masa Pensiun Mari kita lihat obligasi terlebih dahulu. Jika Anda berinvestasi dalam portofolio obligasi tradisional, Anda mengekspos diri Anda pada risiko suku bunga karena kenaikan suku bunga dan harga obligasi turun. Anda perlu memahami durasi rata-rata investasi obligasi yang Anda pegang. Misalnya, dana obligasi jangka menengah khas akan memiliki jangka waktu 5-10 tahun. Jika durasi rata-rata adalah delapan tahun, maka kenaikan 1 tingkat akan menghasilkan penurunan 8 dalam nilai aset bersih (NAV). Ini akan menghapus semua keuntungan bunga dan beberapa. Semakin pendek durasi, semakin sedikit potensi kerugian. Jadi penting untuk mencari aset lain yang memiliki karakteristik berisiko rendah atau standar deviasi yang serupa dengan obligasi namun menghasilkan imbal hasil mutlak. Artinya, pengembalian positif terlepas dari tingkat mana yang bergerak. Penghasilan tingkat bunga mengambang, TIP dan beberapa dana netral pasar bisa menjadi cara yang baik untuk melakukan diversifikasi portofolio pendapatan tetap Anda. Anda mungkin juga ingin melihat catatan terstruktur sebagai cara untuk menghasilkan hasil dan melindungi sisi negatifnya. Dividen Sebagai Ekuitas Untuk bagian ekuitas portofolio pensiun Anda, pertimbangkan dividen saham dividen biru atau strategi pertumbuhan dividen. Banyak dana dengan topi besar membayar dividen melebihi 2,5, ditambah lagi dengan potensi apresiasi dari waktu ke waktu untuk mengimbangi inflasi selama masa pensiun Anda. Ingatlah agar tetap fokus pada jangka panjang dan jangan terlalu khawatir dengan volatilitas jangka pendek. Saham yang membayar dividen telah mengungguli sebagian besar kelas aset lainnya dari waktu ke waktu. Stok saham kecil telah menjadi salah satu kelas aset dengan kinerja terbaik, jadi masuk akal untuk menemukan ekuitas dengan gaji rendah dan menengah. Saat mencari jagat reksa dana dan ETF. Tidak banyak dari mereka, namun beberapa yang menarik perhatian kami adalah Dividend Funded WisdomTree Midcap Dividend Fund dan WisdomTree Small Cap Dividen dengan masing-masing menghasilkan 2,63 dan 3,03 pada tanggal 30 Desember 2016. Dari sekitar 2.000 ETF yang tersedia di AS, Pencarian hanya mengungkapkan empat hal yang secara eksklusif didominasi oleh dividen dan juga hanya saham domestik kecil atau menengah. Dua dari portofolio menampilkan isu-isu yang telah menunjukkan pertumbuhan dividen sementara dua ETF lainnya (dana WisdomTree) mencakup semua pembayar dividen di kisaran kapitalisasi mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat: Fakta Dividen yang Mungkin Tidak Anda Ketahui.) Sertakan Aset Alternatif untuk Diversifikasi Juga penting dalam mengembangkan portofolio untuk pensiun adalah fokus pada strategi pengembalian absolut, dan banyak di antaranya masuk ke dalam kelas aset alternatif. Alternatifnya adalah apapun yang bukan saham, obligasi atau uang tunai. Alternatif tidak memiliki korelasi atau korelasi negatif dengan kelas aset lainnya sehingga mereka adalah diversifiers yang hebat. Pensiun klien kami biasanya memiliki sepertiga dari portofolio mereka dalam alternatif. Contohnya meliputi strategi berjangka terkelola dan strategi longshort serta strategi volatilitas menggunakan opsi. Contohnya adalah Pelestarian dan Pertumbuhan LJM yang telah menunjukkan hasil positif setiap tahunnya sejak diluncurkan 10 tahun yang lalu dengan pengecualian satu tahun, 2013, ketika pasar saham langsung naik dan tidak ada volatilitas. Dana itu naik di tahun 2008 saat saham dan obligasi tidak ada, dan di situlah letak pentingnya portofolio diversifikasi untuk mengelola risiko. Dengan menyeimbangkan kembali investasi Anda secara triwulanan atau setengah tahunan kembali ke alokasi investasi awal, Anda dapat menciptakan uang yang dibutuhkan untuk mempertahankan penarikan bulanan Anda saat pensiun sampai penyeimbangan berikutnya. Kami tidak merekomendasikan tingkat penarikan lebih dari 4 dari kondisi pasar saat ini dan kondisi ekonomi. (Untuk bacaan terkait, lihat: Aset Alternatif untuk Investor Rata-rata.)